پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی اقتصادسنجی در 604 اسلاید - دانلود فایل

دانلود فایل پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی اقتصادسنجی در 604 اسلاید

دانلود فایل پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی اقتصادسنجی در 604 اسلاید

اقتصادسنجی با مطالعهٔ نظام مند پدیده های اقتصادی با استفاده از داده های مشاهده شده سر و کار دارد. به عبارتی، اقتصادسنجی علم تحلیل های آماری از مدل های اقتصادی است. همان طور که راینار فریش در اولین شماره مجله ایکانامتریکا توضیح می دهد یکی شدن آمار، تئوری اقتصادی و ریاضیات است که اقتصادسنجی را می سازد.
اگرچه بسیاری از روش های اقتصادسنجی کاربرد مدل های آماری را بیان می کنند، اما بعضی شاخصه هایِ خاصِ داده های اقتصادی سبب تمایز اقتصادسنجی از سایر شاخه های آمار می شود. داده های اقتصادی عمدتاً مبنی بر مشاهده هستند و نه به دست آمده از آزمایش های کنترل شده. از آنجا که واحدهای اقتصادی در تعامل با یکدیگر عمل می کنند، داده های مشاهده شده نشان از یک تعادل اقتصادی پیچیده هستند و نه ناشی از یک رفتارِ سادهٔ ارتباطی ناشی از تقدم یا تکنولوژی. از این رو اقتصادسنجی روش هایی برای شناسایی و تخمینِ مدل های با چند مجهول را ایجاد می کند. این متدها به محقق اجازه می دهند که استنتاجی علی معلولی در شرایطی غیر از شرایط آزمایشیِ کنترل شده ارائه دهد.
اهدافاهداف اقتصادسنجی را به طور کلی می توان دادن محتوای تجربی به روابط اقتصادی برای آزمودن نظریه های اقتصادی، پیش بینی، تصمیم گیری، و ارزیابی پیشینی یک سیاستگذاری یا تصمیم دانست.
به کمک تکنیک های اقتصادسنجی می توان ضرایب مجهول مدل ساخته شده را برآورد کرد و سپس (در صورت برقرار بودن تعدادی فرض) به استنتاج آماری دربارهٔ آنها پرداخت. مثلاً اگر تئوری اقتصادی بیان می کند که رابطه متغیر وابسته و متغیر توضیح دهنده رابطه ای معکوس است، انتظار داریم که ضریب این متغیر از لحاظ آماری معنادار (متفاوت از صفر) و منفی باشد. همچنین بعد از برآورد ضرایب می توانیم با قرار دادن مقادیر دلخواه متغیرهای توضیح دهنده در رابطه، مقدار متغیر وابسته متناظر با آنها را پیش بینی کنیم.
اقتصادسنجی در ارزیابی سیاستگذاری ها نیز مفید است. مثلاً اگر سیاستگذار تابع تقاضای یک کالا را با داده های قبلی برآورد کرده باشد و حال بخواهد قیمت آن کالا را به صورت دستوری طوری تعیین کند که تعداد مشخصی از مردم از آن کالا استفاده کنند، کافی است این مقدار را در تابع تقاضا قرار داده و قیمت متناظر با آن را محاسبه کند. در اقتصادسنجی حتی در چنین مثال ساده ای ظرافت هایی وجود دارد که باید به آنها توجه شود. مثلاً برای تخمین تابع تقاضا، مشاهده ها در جدول داده ها می بایست زوج قیمت و مقدار تقاضا در شرایط تعادل پایدار باشند. در غیر این صورت مدلِ پیچیده تر یا روش اقتصادسنجیِ دیگری برای تخمین های معتبر و آزمون آنها لازم است.
انواع داده هاداده ها و مشاهدات متغیرهای موجود در یک مدل معمولاً در سه نوع مختلف می تواند وجود داشته باشد: داده های سری زمانی، داده های مقطع زمانی و داده های تلفیقی
داده های سری زمانی، مقادیر یک متغیر را در نقاط متوالی در زمان، اندازه گیری می کند. این توالی می تواند سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد. داده های سری زمانی به طور کلی موضوع کار اقتصادسنجی کلان است که روشهای اقتصادسنجی را در سطح کلان بررسی می کند. در اقتصاد کلان عموماً از سری زمانی های سالانه یا فصلی استفاده می شود چرا که جمع آوری اطلاعاتی مانند حسابهای ملی در فواصل کوتاه تر با دشواری های زیادی همراه است. اما در اقتصادسنجی مالی که داده ها در هر زمان به آسانی قابل گزارش هستند، استفاده از سری های زمانی ساعتی یا حتی دقیقه ای نیز امری غیرمعمول نیست. معمولاً از اندیس t برای داده های سری زمانی استفاده می کنند.
داده های مقطع زمانی، مقادیر یک متغیر را در زمان معین و روی واحدهای متعدد اندازه گیری می کند. این واحدها می توانند افراد، خانوارها، واحدهای تولیدی، صنایع، نواحی مختلف و حتی کشورهای مختلف باشند. مثلاً می توان داده های درآمد و مصرف خانوارهای مختلف را در سال معینی جمع آوری کرد. معمولاً از اندیس i برای داده های مقطعی استفاده می کنند.
داده های تلفیقی در واقع بیان کننده داده های مقطعی در طی زمان هستند؛ بنابراین حجم مشاهدات در داده های تلفیقی نسبتاً زیاد است. در سالهای اخیر، کاربرد داده های تلفیقی در اقتصادسنجی افزایش بسیاری یافته است. معمولاً داده های تلفیقی و داده های مقطعی در اقتصادسنجی خرد به کار می روند که موضوع آن بررسی روشهای اقتصادسنجی در اقتصاد خرد است.

فهرست مطالب:
فصل اول: ماهیت تحلیل رگرسیون
همبستگی
ضریب همبستگی
نمودار پراکنش
فاصله اطمينان ضريب همبستگي
رگرسیون
و...
فصل دوم: تحلیل رگرسیون دومتغیره
مصرف – درآمد
مفهوم تابع رگرسيون جامعه
مفهوم اصطلاح خطي بودن
تصريح استوكاستيك (تصادفي) تابع رگرسيون جامعه
و...
فصل سوم: مدل رگرسیون دومتغیره: مسئله تخمین
روش حداقل مربعات معمولي
تخمين زننده ها
خصوصيات تخمين زننده ها
خصوصيات خط رگرسيون
و...
فصل چهارم: مدل نرمال: مدل رگرسيون خطي نرمال كلاسيك
توزيع احتمالي اجزاء اخلال
فرض نرمال بودن
ويژگيهاي نمونه بزرگ
خصوصيات تخمين زننده هاي OLS تحت فرض نرمال بودن
روش حداكثر راستنمايي
و...
فصل پنجم: رگرسيون دو متغيره: تخمين فاصله‎ اي و آزمون فرضيه
تخمين فاصله ‎اي: برخي ايده ‎هاي اساسي
جنبه ‎هاي مهم تخمين فاصله ‎اي
توزيع ‎هاي نرمال خي دو ، t و F
فواصل اطمينان براي ضرائب رگرسيون
و...
فصل ششم: گسترش مدل رگرسيون خطی دو متغيره
ويژگيهاي مدل بدون عرض از مبدأ
خط مشخصه تئوري دارايي هاي مالي
و...
فصل هفتم: تحليل رگرسيوني چند متغيره (مرکب): مسأله تخمين
مدل سه متغيره
تفسير معادله رگرسيوني چند متغيره
تخمين OLS و ML از ضرايب جزئي رگرسيون
واريانس و خطاهاي معيار تخمين مدلهاي OLS
و...
فصل هشتم: تحلیل رگرسیون چند متغیره: مسئله استنتاج آماری
آماره t مربوط به پارامترها
آزمون فرضيه درباره ضرائب جزئي رگرسيون
آزمون معني ‎دار بودن كلي رگرسيون نمونه
آزمون F
و...
فصل نهم: روش ماتريسي مدل رگرسيون خطي
مدل رگرسیون خطی K متغیره
فروض مدل رگرسيون خطي كلاسيك با استفاده از نماد ماتريسي
تخمین OLS
ماتريس واريانس- كوواريانس
و...
فصل دهم: همخطی
ماهيت همخطي
نمودار بالتین
تخمين در حالت وجود همخطي كامل
تخمين در حالت وجود همخطي شديد اما غير كامل
و...
فصل یازدهم: ناهمسانی واریانس
فرضيه همساني واريانس
ماهيت ناهمساني واريانس
برخي از دلايل وقوع ناهمساني
علت استفاده از روش GLS به جاي OLS
و...
فصل دوازدهم: خودهمبستگی
تعریف
دلايل وجود خودهمبستگي
تخمين OLS در حالت وجود خود همبستگي
و...
فصل سیزدهم: مدلسازی اقتصادسنجی 1
خصوصيات يك مدل خوب
انواع خطاي تصريح
خطاي تصريح
نتايج خطاي تصريح
حذف متغیر مهم
و...
فصل چهاردهم: مدلسازی اقتصادسنجی 2
متدولوژی
رهيافت ليمر در انتخاب مدل
رهيافت هندري در انتخاب مدل
آزمون هاي تشخيص عارضه اي منتخب
آزمون هاي فرضيات غيرمتداخل
و...
فصل پانزدهم: رگرسيون بر روي متغيرهاي موهومی
ماهيت متغيرهاي موهومي
واردكردن متغيرهاي كيفي در مدل بوسيله متغيرهاي موهومي
رگرسيون روي يك متغير كمي و يك متغير كيفي با دو گروه يا طبقه
خصوصيات مدل رگرسيوني (داراي متغير موهومي)
و...
فصل شانزدهم: رگرسيون بر روي متغير وابسته موهومي
متغيرهاي وابسته موهومي
مدل احتمال خطي(LPM)
ناهمساني واريانس‎ اجزاء اخلال
مدل لاجيت
و...
فصل هفدهم: مدلهاي خودرگرسيوني و با وقفه توزيعي
نقش زمان يا وقفه در اقتصاد
علل وجود وقفه
تخمين مدلهاي با وقفه توزيعي
آلت و تين ‎برگر
روش كويك در رابطه با مدلهاي با وقفه توزيعي
و...
فصل هجدهم: مدلهای معادلات همزمان
ماهيت مدل ‎هاي معادلات همزمان
تخمين‎ هاي تورشدار و ناسازگار
تورش معادلات همزمان
و...
فصل نوزدهم: مسئله تشخیص
تعاريف و نمادها
معادلات مشخص
حالت كمتر از حد مشخص
حالت دقيقاً يا كاملاً مشخص
و...
فصل بیستم: روش های معادلات همزمان
روش‎ هاي تخمين
روشهاي تک معادله ‎اي براي تخمين معادلات همزمان
مدل ‎هاي عطفي و روش حداقل مربعات معمولي
روش حداقل مربعات غيرمستقيم
و...
فصل بیست و یکم: ايستايي، ريشه ‎هاي واحد و هم انباشتگي
فرآيند تصادفي ساکن
آزمون ساکن بودن بر اساس نمودار همبستگي
شرط غير ايستايي
و...
فصل بیست و دوم: اقتصاد سنجي سريهاي زماني: پيش بيني با استفاده از مدلهاي VAR و ARIMA
روش‎ هاي پيش بيني اقتصادي
متودولوژی باکس جنکینز
فرآيند خود رگرسيون
فرآيند ميانگين متحرک
فرآيند خود رگرسيون ميانگين متحرک
فرآيند خودرگرسيون ميانگين متحرک انباشته
و...

اقتصادسنجی

رگرسیون

سری زمانی

همبستگی

تخمین

مدلسازی

همزمان

معادلات

واریانس

میانگین

توزیع

OLS

مقاله